こんにちは、ライトです。
今回は、資金管理の話の中でもとても大事な考え方、
**「バルサラの破産確率」**について書いていきます。
難しそうに聞こえるかもしれませんが、
要は「どれくらいの確率で自分の資金がゼロになるか」を数値で判断できる、非常に有益な考え方です。
✅ バルサラの破産確率とは？
「バルサラの破産確率」とは、
勝率・リスクリワード・資金のリスク割合などから、
「このままトレードを続けたら資金が尽きる可能性」を計算するものです。
開発したのは、元NASAの技術者「Ralph Vince（ラルフ・ヴィンス）」氏。
トレードの世界では非常に有名な考え方で、
特にEA（自動売買）や裁量でシステム運用を考えている人にとっては必須知識といえます。
✅ 計算に必要な要素は3つ
- 勝率（W）
→ トレードが勝つ確率（%） - リスクリワード比（R）
→ 勝ちトレードと負けトレードの損益比率 - 1回のトレードでリスクに晒す資金の割合（リスク％）
これらをもとに、表やシミュレーターを使って、
破産確率を求めることができます。
✅ 実際の例で見てみよう
例1：勝率60％、リスクリワード1：1、リスク1％
この条件だと、**破産確率はほぼ0％**になります。
理由は、勝率とリスクリワードのバランスが良く、リスクも抑えているからです。
例2：勝率40％、リスクリワード1：2、リスク3％
こちらも低リスクですが、リスクリワードが良いため破産確率はかなり低めです。
むしろ、長期的に見れば増えていく戦略といえます。
例3：勝率50％、リスクリワード1：1、リスク10％
破産確率：50％以上に跳ね上がります。
リスクを高く取りすぎると、ちょっとした連敗で資金が急減してしまうため、
リスク％はできるだけ1〜2％に抑えることが鉄則です。
✅ 破産確率を下げるために意識すべきこと
- 1回あたりのリスクを小さくする（1〜2％）
- 勝率やリスクリワードを検証してバランスを整える
- 連敗を前提に、ロット管理を厳格にする
これだけで、破産確率を一気に下げ、
「資金を守りながら続けること」が可能になります。
✅ 自動売買にも活かせる考え方
EA（自動売買）を使っている場合も同じです。
- 最大ドローダウン
- 勝率・リスクリワード
- ロット設定
これらをEAごとにしっかり把握し、
**破産確率が低いロジック・設定で運用しているか？**を定期的に見直しましょう。
バックテストやフォワードテストで勝率が出ていれば、
バルサラ表（破産確率表）を使って自分の運用が安全かどうかを数値でチェックできます。
✅ まとめ
バルサラの破産確率を知っておくことは、
単なる理論ではなく「FXで生き残るための現実的な武器」です。
勝率やロジックよりも、まずは資金管理とリスクコントロール。
それこそが、トレードで利益を積み上げ続けるための土台です。
